레버리지가 2

레버리지가 횡보하면 계좌를 녹인다?

종종 레버리지 상품의 위험성을 이야기할 때 꾸준히 나오는 횡보하면 계좌가 녹아내린다는 이야기 개인적으론 레버리지는 큰 하락이 위험한거지, 횡보는 미미한 수준이라고 생각하고 있어서 실 데이터 기반으로 확인해보려고 함 위 차트는 2010년부터 현재까지 코스피200에 대한 데이터를 기반으로 100만원씩 1배 추종, 2배 추종했을때의 현재까지 잔고 시뮬레이션임 잘 치솟고 있다가 첫번째 급락한 시점이 2011년 8월 지수 급락 시점이고, 이후 12년부터 15? 16?년까지 박스피였음은 그 누구도 부정하지 못할것임 그리고 이게 횡보기간 동안의 잔고 과연 이게 '녹아내린다' 라고 표현될 만큼 위험한것인가? 를 생각해볼 필요가 있음 오히려 우하향, 우상향에 의한 복리 효과로 계좌가 줄줄 녹아내리고, 개떡상하는 모습이 ..

주식이야기 2022.02.02

레버리지가 적립식이 중요한 이유

IT 버블 직전 2000년 2월 ~ 2007년 12월까지 나스닥 추종 ETF를 적립 / 일회성 매수한 경우의 계좌 잔고 시뮬레이션임 적립 매수는 최초 2000, 매월 첫 영업일에 기계적으로 100씩(95번) 매수한거고 미적립 매수는 한번에 11,500(2,000+95*100) 매수한것 주황 - 적립식 1배 추종 노랑 - 적립식 2배 추종 초록 - 적립식 3배 추종 검정 - 거치식 1배 추종(기준선, 지수와 움직임 동일하다고 생각하면 됨) 파랑 - 거치식 2배 추종 빨강 - 거치식 3배 추종 적립식 레버리지는 버블 터진 이후 계속 쳐박은걸 유지하다가 2003년 말쯤 양전하곤 이후 지속적으로 떡상하는 반면, 거치식 레버리지는 버블 나락 이후 서브프라임 사태 이전까지도 바닥에서 기어다니는 모습을 볼 수 있음 ..

주식이야기 2022.02.02